Интернет ресурсу УкрСтрахование из пресс-релиза Банка Англии известно, что стресс-тестирование затронет крупные банки, страховые компании, центральных контрагентов и различные фонды (пенсионные фонды, хедж-фонды и фонды по управлению активами).
«Недавние события показали, что рыночное финансирование все больше подвержено внезапным дефицитам ликвидности в периоды рыночной волатильности», — сказано в пресс-релизе.
Участники должны будут оценить влияние потенциального рыночного потрясения и сообщить программу собственных действий. Банк Англии намерен проанализировать полученные результаты, чтобы составить собственный сценарий действий для исключения системных рисков.
Год назад Банк Англии провел первое «климатическое» стресс-тестирование банков и страховых компаний.
Комментарии